Is Jou Pyramiding Strategie Beperking Van Jou Opbrengste

Is Jou Pyramiding Strategie beperking van jou Opbrengste? Pyramiding in en uit van die ambagte is 'n baie gewilde metode wat gebruik word deur baie handelaars probeer om wins te maksimeer terwyl die beperking van verliese. Maar soos met enige algemeen aanvaarde metode, daar is eintlik meer om pyramiding as wat die oog. Daar is baie gevalle waar pyramiding in of uit posisies kan eintlik die algehele opbrengs verminder of verhoog die maksimum onttrekkings van 'n strategie. Weet hoe om te isoleer en toets elke aspek van jou pyramiding benadering kan werp baie lig op die vraag of dit werklik help jou strategie. Soms is die voordele bestaan ​​net in ons koppe. Pyramiding in en uit posisies word algemeen geglo dat 'n goeie idee wees, maar Mike toon dat in sommige gevalle is dit ondoeltreffend kan wees. Mike Bryant gepubliseer 'n baie insiggewende stuk by System Trader sukses wat 'n blik het op die verskillende aspekte van die toets van 'n afrit strategie wat uit skubbe het in twee stappe. Die skokkende deel van die artikel is dat Mike ontdek dat die stelsel eintlik die beste gevaar wanneer 'n aspek van die uitgang strategie heeltemal uitgeskakel. Die Basiese Strategie Die strategie wat Mike gebruik vir sy artikel is ontwerp om handel te dryf 15 minute bars aan die kort kant van die mini Russell 2000 termynmark. Sy strategie stel 'n volle kort posisie wanneer dit 'n sein ontvang en dan uitgange die helfte van die posisie wat gebaseer is op 'n stel van omstandighede en die ander helfte van die posisie onder 'n ander stel van omstandighede. Wanneer Mikes strategie neem 'n nuwe kort posisie, dit stel onmiddellik 'n aanvanklike stop en 'n wins teiken. As die wins teiken is getref, die strategie neem 'n wins op die helfte van die posisie. Die ander helfte van die posisie pas sy eerste stop om die gelykbreekpunt en maak gebruik van 'volgkeerverlies om enige bykomende winste te verseker. Hierdie strategie verteenwoordig die basiese konsep van die neem van 'n gedeelte van die winste van die tafel af en laat die res van hulle uit te voer. Dit word algemeen aanvaar as 'n goeie idee, maar Mike ontdek dat dit eintlik seermaak die stelsels algehele prestasie. Toets meerdere Exits Met die oog op die impak wat elk van die uitgange het op die algehele strategie te toets, Mike geprogrammeer hulle as twee afsonderlike strategieë en getoets hulle as 'n gekombineerde stelsel. Elkeen van die strategieë is geprogrammeer om 'n halwe posisie op elke inskrywing te neem en dan volg sy spesifieke uitgang kriteria. Met behulp van 'n program wat hom toegelaat het om te optimaliseer hoeveel van die totale posisie moet aan elke afrit strategie toegeken, Mike uitgevind het dat die beste algehele stelsel 100% van sy kapitaal sou toeken aan die stelsel wat sy uitgange gebaseer op die volgkeerverlies. Daarom, neem die helfte van die posisie af van die tafel op 'n sekere wins vlak was teenproduktief in die lang termyn. Mike vermeld in sy optimization program wat hy nodig gehad het om die maksimum drawdown onder 30% te hou. Die gebruik van dat 'n maksimum, die gekombineerde stelsel teruggekeer 'n netto wins van $ 82,000 op sy back testing data. Die handhawing van dieselfde maksimum drawdown en die toekenning van die hele uitgang kapitaal om die volgkeerverlies weergawe het 'n netto wins van $ 129,000. Natuurlik is dit nie die geval is beteken dat pyramiding is altyd 'n slegte idee. Dit is net 'n strategie wat fokus op 'n spesifieke mark en tydraamwerk. Die belangrikste konsep is dat ons 'n manier om al ons aannames te toets moet vind.